試題詳解

28.承第 27 題，經過買入（賣出）買權後，新的選擇權投資組合成為 Gamma 中立，但不是 Delta 中立。試問透過下列何種步驟後，投資組合可以成為 Delta 及 Gamma 中立？
(A)買入 1,240 單位標的股票
(B)賣出 1,240 單位標的股票
(C)買入 1,320 單位標的股票
(D)賣出 1,320 單位標的股票