28. 投資人小柯賣出台積電股票選擇權買權共 10,000 股,標的股價 NT$450 元,選擇權的 delta=0.6。為
了規避賣出選擇權的風險,小柯決定運用台積電股票採取動態 delta 避險策略。賣出選擇權第二天,
台積電股價 NT$440 元,delta=0.5。請問小柯第一天應買(賣)多少台積電股票? 小柯第二天應買(賣)
多少台積電股票?
(A)第一天賣 6,000 股、第二天買 1,000 股
(B)第一天賣 6,000 股、第二天買 5,000 股
(C)第一天買 6,000 股、第二天買 5,000 股
(D)第一天買 6,000 股、第二天賣 1,000 股
答案:登入後查看
統計: A(4), B(1), C(3), D(25), E(0) #2474434
統計: A(4), B(1), C(3), D(25), E(0) #2474434
詳解 (共 2 筆)
#5611482
Day 1
option 10000股 delta = 0.6
買0.6* 10000= 6000股現貨
day 2
option 仍為10000股,delta =0.5
此時僅需5000股現貨,所以賣掉1000股
1
0