29. 假設某股票投資組合 Delta=0，Gamma=100。目前市場存在該股票買權 A01，該買權相關資料如下:
  
買權 A01 Delta 0.15 Gamma 0.2 該股票期貨的每單位 Delta=1。請問應買賣多少單位的 A01 買權與期貨將該股票投資組合變成 Delta=0 且 Gamma=0 的投資組合？
(A)賣 500 單位 A01 買權，買 75 單位的該股票期貨
(B)賣 500 單位 A01 買權，賣 75 單位的該股票期貨
(C)買 500 單位 A01 買權，買 75 單位的該股票期貨
(D)買 500 單位 A01 買權，賣 75 單位的該股票期貨

答案：登入後查看
統計： A(11), B(2), C(1), D(2), E(0) #3036872

詳解 (共 1 筆)

#6084670
GAMMA:0.2X+100=0，所以X=-500
DELTA:-500 X0.15 + Y=0，所以Y=75
0
0