3. 下列有關於Black-Sholes 模型的敘述何者為非?
(A)波動度下降會使買權價格下跌
(B)該模型和買賣權平價(put-call parity)相符
(C)無風險利率是連續複利
(D)標的股票期望報酬率會影響選擇權價格

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