試題詳解

試卷：101年 - 101-4 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93782 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：101年 - 101-4 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93782

年份：101年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

30.假設執行價 K₂＞ K₁ 且到期日 T₂＞T₁，有一個對角價差交易由買執行價為 K₂、到期日為 T₂之買權及賣執行價為 K₁、到期日為 T₁之買權，則該對角價差交易在價格走勢如何時會獲利？
(A)走低
(B)走高
(C)大起或大落
(D)盤整

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