試題詳解

30.假設 5/1 觀察，六月份臺指期貨 8500，九月份臺指期貨 8600。某投資人根據過去歷年相關經驗判 斷，未來一個月後，九月份的臺指期貨價格將可能小於六月份臺指期貨價格。請問根據此種預期， 投資人合理應作何種交易行為以進行價差套利？
(A)目前買六月臺指期、賣九月臺指期，一個月後平倉
(B)目前賣六月臺指期、買九月臺指期，一個月後平倉
(C)目前賣六月臺指期、賣九月臺指期，一個月後平倉
(D)目前賣九月臺指期，一個月後平倉