31. 假設某投資人擁有一個 Delta 中立的選擇權投資組合,該投資組合的 Gamma 為 3,000。假設市場
上有一個買權可供交易,該買權的 Delta 值與 Gamma 值分別為 0.5 及 1.5。若該投資人欲使選擇權
投資組合成為 Gamma 中立,請問應該如何?
(A)買入 6,000 單位買權
(B)賣出 6,000 單位買權
(C)買入 2,000 單位買權
(D)賣出 2,000 單位買權
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統計: A(0), B(0), C(0), D(7), E(0) #2914476
統計: A(0), B(0), C(0), D(7), E(0) #2914476
詳解 (共 1 筆)
#5589098
目前gamma 3000
賣3000/1.5 單位可使gamma降為0
賣3000/1.5 單位可使gamma降為0
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