試題詳解

31. 假設 S&P 500 指數的預期年化報酬為 7.2%且波動率為 8.2%，假設 AAA Fund 的預期年化報酬 6.8%且波動率為 7.0%，且以 S&P 500 為基準。根據 CAPM，如果無風險利率為每年 2.2%， AAA Fund 的 beta 值為何？
(A)0.92
(B)0.95
(C)1.13
(D)1.23