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試卷名稱：104年 - 104-2 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69375
年份：104年
科目：衍生性商品之風險管理
32.假設投資組合中1千萬投資於資產A，5百萬投資於資產B。假設兩資產每日波動度各為2%及 1%，而兩資產的相關係數為0.3。試問：此投資組合10天95%的風險值為何？ 
(A) 1,513,129
(B) 1,368,405
(C) 1,149,091
(D) 965,187