試題詳解

試卷：101年 - 101-4 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93782 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：101年 - 101-4 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93782

年份：101年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

33.承上題，可利用多少的上市選擇權及英鎊使投資組合的 Vega 及 Delta 中性化？
(A)買 5,000 口上市選擇權並賣 2,550 口英鎊
(B)賣 4,850 口上市選擇權並買 3,200 口英鎊
(C)買 3,400 口上市選擇權並買 3,740 口英鎊
(D)賣 6,900 口上市選擇權並賣 2,000 口英鎊

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