試題詳解

試卷：105年 - 105-2 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69240 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：105年 - 105-2 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69240

年份：105年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

33.承上題，該基金經理人若欲將貝它（β）值調降至 1.00，請問應將期貨避險口數如何適當調整？
(A)買進 14 口 S&P 500 指數期貨
(B)買進 98 口 S&P 500 指數期貨
(C)賣出 14 口 S&P 500 指數期貨
(D)賣出 15 口 S&P 500 指數期貨

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