34. 假設某一股票市場的年化無風險報酬率為 3.2%，預期市場報酬率為 9.6%，標準差為 15.6%，對 與市場有共同效率的投資組合而言，若該投資組合的標準差從 16% 降為 15%，請問該投資的預 期報酬率將下降多少？
(A)降低 0.41%
(B)降低 0.61%
(C)降低 1.00%
(D)降低 4.10%

答案：登入後查看
統計： A(10), B(3), C(1), D(1), E(0) #2914384

詳解 (共 1 筆)

#6084885
(1)標準差為16%時，3.2% + 16% X [(9.6%-3.2%)/15.6%] = 9.76%。
(2)標準差為15%時，3.2% + 15% X [(9.6%-3.2%)/15.6%] = 9.35%。
兩者差異為9.35%-9.76%=-0.41%
ㅤㅤ
0
0