34. Black-Scholes 模型假設下，在風險中立機率觀點時，歐式賣權到期時不被執行的機率為何?
(A)N(d1)
(B)N(d2)
(C)N(−d1)
(D)N(−d2)

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統計： A(1), B(13), C(2), D(3), E(0) #3036877

詳解 (共 1 筆)

#6084681
賣權到期時不被執行的機率為N(d2)，又 N(d2)= 買權被執行的機率
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