阿摩線上測驗 登入

試題詳解

試卷：104年 - 104-2 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69375 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：104年 - 104-2 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69375

年份：104年

科目：衍生性商品之風險管理

35.在Merton (1974)的模型中，利用公司股價來計算違約機率；期初公司股價為 
phpY7ZZVa
其中，Vo為期初公司資產價值，D為期末應償還之公司債面額，N(.)為標準常態累加機率密度函數， phpZKVtUA
r為無風險利率，phpCNnh72為資產價值之波動度。以下何者代表公司存活之風險中立機率？ 
 
(A)phpb8kkou
(B) phpgklXJJphpLQPX1h
(C)phpJ7hFMv
(D) phpzXuqcE
正確答案：登入後查看

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#3389075
未解鎖
題目求公司存活之風險中立機率 即為   ...
(共 129 字，隱藏中）
前往觀看
0
0