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期貨、選擇權與其他衍生性商品
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111年 - 111-3 期貨交易分析人員:期貨、選擇權與其他衍生性商品#112631
> 試題詳解
35. 若要運用機器學習或是深度學習預測未來台股期貨漲跌,下列指標何者可以作為輸入特徵(Input Features)?
(A)台指指數的 MACD
(B)台指指數的 RSI
(C)外資台股期貨淨部位
(D)以上皆是
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統計:
A(0), B(0), C(0), D(16), E(0) #3036878
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/11/22
#7137933
題目解析 該題目主要考察的是對於能夠用來...
(共 935 字,隱藏中)
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1. 選擇權的價格對目前時間的敏感度,稱之為 Theta(θ)。若θ= -0.012,代表距到期日時間每減少 1 個月,選擇權價格會如何? (A)增加 0.012 (B)減少 0.012 (C)增加 0.001 (D)減少 0.001
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2. 深價外的買權的 Gamma 大約是? (A)等於 0 (B)等於 0.5 (C)等於 1 (D)大於 1
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3. 以下哪種金融計算的演算法最適合高維度資產的情形? (A)蒙地卡羅模擬 (B)偏微分方程式 (C)Black Schole 公式 (D)三元樹
#3036846
4. Reverse Proective Put 的交易策略是如何構成: (A)投資人賣出標的資產並同時買進該標的資產的賣權 (B)投資人賣出標的資產並同時賣出該標的資產的賣權 (C)投資人買進標的資產並同時買進該標的資產的賣權 (D)投資人買進標的資產並同時賣出該標的資產的賣權
#3036847
5. 假設在民國 111 年 11 月 30 日時,基金經理人手中握有的股票投資組合,該基金經理人看差未來一個月的股市行情,想調整投資組合之 β 值,若要使用臺股期貨(TX)避險,可使用的契約到期月 份有(例如 202210 代表到期日為 2022 年 10 月的第三個星期三) (A)202210、202211、202212、202301、202303、202306 (B)202210、202211、202212、202303、202306 (C)202211、202212、202301、202303、202306、202309 (D)202212、202301、202302、202303、202306、202309
#3036848
6. 針對臺灣證券交易所目前交易之股價指數選擇權,下列敘述何者錯誤? (A)到期契約自交易當月起連續 3 個月份,另加上 3 月、6 月、9 月、12 月中 2 個接續的季月 (B)盤後交易時段為營業日下午 3:00~次日上午 5:00(到期契約最後交易日無盤後交易時段) (C)每週之星期三一般交易時段上,加掛次二週之星期三到期之契約 (D)當權利金報價在 50 點以上且未滿 500 點,報價單位為 1 點
#3036849
7. 若令 SY(T)代表到期日時標的資產 Y 價格,SX(T)代表到期日時標的資產 X 價格,T 為選擇權到期 日,K 為履約價格,若期末報酬型態為 Max[K-SX(T),K-SY(T),0],此選擇權為 (A)capped option (B)chooser option (C)exchange option (D)lookback option
#3036850
8. 11 月份到期之台股期貨在最可能報價為: (A)14212 (B)14110 (C)14008 (D)14320
#3036851
9. X 值應為: (A)34 (B)44 (C)64 (D)74
#3036852
10. 若預期台灣加權股價指數在12 月份到期時,將在13800 至14200 間盤整,下列何種策略最不適合操作? (A)賣出履約價格 13800 的台指買權,同時賣出履約價格 14200 的台指賣權 (B)賣出履約價格 13800 的台指賣權,同時賣出履約價格 14200 的台指買權 (C)賣出履約價格 13800 的台指買權,同時買進履約價格 14200 的台指買權 (D)買進履約價格 13600、14400 之台指買權並同時賣出履約價格 13800、14200 之台指買權各一口
#3036853
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