4. 若股票丙的歐式買權的 Gamma 為 0.6，則相同標的資產的歐式賣權的 Gamma 為？ (A)0.4 (B)-0.4 (C)0.6 (D) -0.6

4. 若股票丙的歐式買權的 Gamma 為 0.6，則相同標的資產的歐式賣權的 Gamma 為？
(A)0.4
(B)-0.4
(C)0.6
(D) -0.6

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統計： A(1), B(2), C(16), D(1), E(0) #3227972

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B3 · 2025/12/05

#7196939

這是一道關於金融衍生性商品（特別是選擇權...

(共 2069 字，隱藏中）

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DO YOUR BEST

B1 · 2024/05/01

#6084292

歐式買權GAMMA等於歐式賣權GAMMA。

9. 投資人買入台積電股票買權共 10,000 股，標的股價 NT$800 元，買權的 Delta=0.6。投資人將持續運用台積電股票建構動態 Delta 避險策略。買進買權第二天，台積電股價 NT$750 元，買權 Delta=0.55。請問投資人第一天應買(賣)多少台積電股票？投資人第二天應買(賣)多少台積電股票？ (A)第一天賣 6,000 股、第二天賣 5,500 股 (B)第一天賣 6,000 股、第二天買 500 股 (C)第一天買 6,000 股、第二天買 5,500 股 (D)第一天買 6,000 股、第二天賣 500 股

4. 若股票丙的歐式買權的 Gamma 為 0.6，則相同標的資產的歐式賣權的 Gamma 為？
(A)0.4
(B)-0.4
(C)0.6
(D) -0.6

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