試題詳解

試卷：106年 - 臺灣銀行新進人員─衍生性金融產品PM人員 - 衍生性金融商品(1)理論與實務(2)商品規劃設計#64485 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：106年 - 臺灣銀行新進人員─衍生性金融產品PM人員 - 衍生性金融商品(1)理論與實務(2)商品規劃設計#64485

年份：106年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

6.假設 C 為歐式買權，P 為歐式賣權，K 為選擇權履約價，S 為標的股價，T 為選擇權存續時間，則下列何者為：買權賣權平價理論(put-call parity)公式？
(A) P +K exp(-rT)=S+ C
(B) C+K exp(-rT)=S+P
(C) S +K exp(-rT)= C +P
(D) C+S exp(-rT)=K+P

正確答案：登入後查看