試題詳解

試卷：107年 - 107-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#72317 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：107年 - 107-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#72317

年份：107年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

6. 甲證券公司持有中央政府公債 11 億元，修正存續期間為 6，為避免利率上揚風險，擬以國內公債期貨避險，假設 CTD 債券的修正存續期間為 8，轉換因子為 1.0103，則甲證券公司需要：
(A)買入 165 口公債期貨
(B)賣出 165 口公債期貨
(C)買入167 口公債期貨
(D)賣出 167 口公債期貨

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