6. 利率交換契約可以拆解成數個遠期利率協定 (forward rate agreements, FRAs)，下列敘述何者有誤?
(A)在剛進入交換契約時，合約價值為零
(B)組成利率交換合約的遠期利率協定，每個 FRA 的價值為零
(C)有些 FRA 的價值為正，有些 FRA 的價值為負
(D)FRA 的總和價值為零

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詳解 (共 1 筆)

#7011561
1. 題目解析 這道題目主要考察對於利率...
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