阿摩線上測驗 登入

試題詳解

試卷：98年 - 98-4 期貨交易分析人員 ：期貨、選擇權與其他衍生性商品#117700 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：98年 - 98-4 期貨交易分析人員 ：期貨、選擇權與其他衍生性商品#117700

年份：98年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

6. 利率交換契約可以拆解成數個遠期利率協定 (forward rate agreements, FRAs)，下列敘述何者有誤?
(A)在剛進入交換契約時，合約價值為零
(B)組成利率交換合約的遠期利率協定，每個 FRA 的價值為零
(C)有些 FRA 的價值為正，有些 FRA 的價值為負
(D)FRA 的總和價值為零
正確答案：登入後查看

詳解 (共 1 筆)

推薦的詳解#7011561
未解鎖
1. 題目解析 這道題目主要考察對於利率...
(共 873 字，隱藏中）
前往觀看
0
0