試題詳解

試卷：102年 - 102-2 期貨交易分析人員 -期貨、選擇權與其他衍生性商品#93816 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：102年 - 102-2 期貨交易分析人員 -期貨、選擇權與其他衍生性商品#93816

年份：102年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

8. 兩期之二元數模型中，假設標的物價格可能上升為起始價*u，或下降為起始價*d，且 u*d=1，則可以直接計算出之 Delta、Gamma、Vega、Theta 及 Rho 之個數分別為：
(A)1、0、0、0、0
(B)2、1、1、1、0
(C)3、1、1、1、1
(D)3、1、0、1、0

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