題組內容

2.假設投資組合中有 A、B 兩資產，假設兩資產的價格各為 40 元及 60 元。而此投資組合對兩資產的 delta值依次為1,000及2,000。假設兩資產每日波動度各為2%及1%，而兩資產的相關係數為0.3。

(1) 請問此投資組合 10 天 99%的風險值為何？N(-2.33)=0.01;N(-1.645)=0.05 (5 分)