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衍生性商品之風險管理
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107年 - 107-3 期貨交易分析人員 衍生性商品之風險管理#72310
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題組內容
1.
(1) 請分別簡述 VaR 與 ETL(Expected Tail Loss)的意義。(5 分)
其他申論題
沒有 【段考】國一國文上學期 權限,請先開通.
#294297
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#294298
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#294299
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#294300
(2) 請分別說明求算 VaR 與 ETL 之做法。(5 分)
#294302
(1) 請問此投資組合 10 天 99%的風險值為何?N(-2.33)=0.01;N(-1.645)=0.05 (5 分)
#294303
(2) 此投資組合風險分散的效果為何?(5 分)
#294304
(1) 請問該投資人應進入期貨長(短)部位幾口?(4 分)
#294305
(2) 若指數在三個月後跌至 9,000 點,期貨為 10,000 點,假設市場完全符合 CAPM 模型,則該投 資組合在六個月後,無進行避險的價值為何?(3 分)
#294306
(3) 該投資組合在六個月後,有進行避險的價值又為何?(3 分)
#294307