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申論題

試卷：98年 - 98-4 期貨交易分析人員 ：期貨、選擇權與其他衍生性商品#117700
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：98年
排序：0

申論題資訊

試卷：98年 - 98-4 期貨交易分析人員 ：期貨、選擇權與其他衍生性商品#117700
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：98年
排序：0

題組內容

3. X 公司有一個浮動利率負債，然而該公司想要一個固定利率的曝險。於是該公司進行一個二年以季付 款，合約價值$4,000,000 固定換浮動的利率交換合約，交易對手為 Y 公司，固定利率 6%，浮動利率為90 天的商業本票利率 + 1%，以一年 360 天計算，商業本票利率的年化實現值如下: (10 分)

申論題內容

(Ⅰ) 第一次的交換付款項在何時可以知道?