申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：110年 - 110-2 期貨交易分析人員資格測驗試題：衍生性商品之風險管理#104474
科目：衍生性商品之風險管理
年份：110年
排序：0

3. 因應未來市場可能面臨的巨大風險，考慮以下最小化極端風險的投資組合 VaR 問題。假設兩資產報酬率同為標準正態分佈，相關係數為，投資在 A 資產的權重為。若起始投資資金為一百萬，則

(1)在 95%的信心水準下，此投資組合的為何？（5 分）