申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：110年 - 110-2 期貨交易分析人員資格測驗試題：衍生性商品之風險管理#104474
科目：衍生性商品之風險管理
年份：110年
排序：0

申論題內容

2. 某資產連續 30 日的有序價差(Ordered price difference)如下，單位是百萬元：-16, -14, -10, -7, -7, -5, -4, -4, -4, -3, -1, -1, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 12, 14, 18, 21, 23，則該資產一日 90%VaR，十日 90%VaR，以及預期短缺(Expected shortfall)各是多少？（10 分）