申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：112年 - 112-1 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#115159
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：112年
排序：0

題組內容

3.小明公司買進 5 口定期利率上下限契約，每口名目本金為 US$100 萬元，到期期間 1 年，每季結算一次。每季利率上限為季初的 LIBOR＋60bps，利率下限則為季初的 LIBOR－50bps。假設第 1 季初的 LIBOR 為 3.50%，第 2 季初的 LIBOR 為 4.00%，第 3 季初的 LIBOR 為 4.75%，請問：

申論題內容

(3)第 2 季結算時，小明公司的損益為何？(2 分)