申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：105年 - 105-2 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69240
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：105年
排序：0

申論題內容

二、申論題或計算題（共 3 題，共 30 分）

1. 小陳於銀行存入 US$100,000 保證金，並於 GBP1=USD1.65 時，賣出 US$1,000,000 等值的 2 個月期遠期 GBP。假設銀行對於 GBP 的保證金交易利率設定為 5.00% p.a.、USD 利率為2.50% p.a.。二十天後，小陳於 GBP1=USD1.50 時平倉出場，請問小陳此整體交易的損益金額與損益率各為多少？（10 分）