申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：109年 - 109-3 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#91558
科目：衍生性商品之風險管理
年份：109年
排序：0

申論題內容

3. 假設一投資組合市值為 960 萬元，而目前加權股價指數為 12,800 點。若此投資組合的價值完全仿照大盤的價值，試問：為預防新冠肺炎第二波疫情衝擊可能引發的恐慌性賣壓，應如何藉由操作臺指選擇權防止投資組合價值跌破 900 萬元？假設臺指選擇權之契約乘數為指數每點新臺幣 50 元。（10 分）