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申論題資訊

試卷:110年 - 110-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#99836
科目:衍生性商品之風險管理
年份:110年
排序:0

申論題內容

2. 假設某投資人持有部位為 100 萬的 A 股票。下表為 A 檔股票過去 11 個連續交易日的收盤價,請 使用歷史模擬法計算該投資人的 10day-90%風險值。(10 分) (Hint:60f50b831a80c.jpg=3.16,所有計算過程的數值,小數點皆四捨五入取至第四位。)
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