申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：101年 - 101-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#93779
科目：衍生性商品之風險管理
年份：101年
排序：0

1. 某股票 A 目前價格 92 元，若我們僅考慮一期後，若景氣好，價格為 120 元，若景氣不好，價格為 80 元，又知無風險利率為 1/9，考慮無套利機會假設時，評估以此股票為標的之買權與賣權 (假設執行價格均為 100 元)，目前之權利金各為若干？(各 5 分)

3. 承第 1 題，以上的評價主要考慮了市場風險，請問若從實際預備購買者的角度，假設你提供計算的模型在考慮市場風險是正確的，也暫不考慮作業風險，請問但至少還應考慮哪兩項重要的風險?請略加解釋。