試題詳解

試卷：106年 - 106-1 期貨交易分析人員-期貨、選擇權與其他衍生性商品#68842 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：106年 - 106-1 期貨交易分析人員-期貨、選擇權與其他衍生性商品#68842

年份：106年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

11. 假設 3 月 9 日臺股加權指數為 9,500 點，下列臺指選擇權契約中，何者 Gamma 風險最大？
(A)9 月份到期，履約價 8,000 點之買權契約
(B)9 月份到期，履約價 8,000 點之賣權契約
(C)3 月份到期，履約價 9,500 點之賣權契約
(D)9 月份到期，履約價 9,500 點之賣權契約

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