試題詳解

試卷：101年 - 101-1期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93759 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：101年 - 101-1期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93759

年份：101年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

11. 若期貨價差等於遠月份期貨價格減去近月份期貨價格，則當預期未來價差變小時，可行的套利策略是
(A)買入遠月份期貨並賣出近月份期貨
(B)賣出遠月份期貨並買入近月份期貨
(C)買入遠月份期貨並買入近月份期貨
(D)賣出遠月份期貨並賣出近月份期貨

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