試題詳解

試卷：101年 - 101-1期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93759 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：101年 - 101-1期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93759

年份：101年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

7. 承上題，若一個遠期利率協定(FRA)在第 1 年年底到第 2 年年底收入為 6%，付出該期間的浮動利率且本金為 100 萬，則此 FRA 在第 1 年年初的價值為
(A)9,246
(B)9,335
(C)9,426
(D)9,070

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