12. 小何為某債券基金之經理人,其基金規模為 5 億元,修正存續期間為 8.5 年。假設目前市場存在 3
個月後到期之 10 年期公債期貨,其交割標的確定是價格存續期間為 100 萬元、轉換因子為 1.2 之某
期公債。若小何因預期央行即將升息,而想調低修正存續期間至 5 年,請問小何應交易幾口公債期
貨?
(A)1,500
(B)1,800
(C)2,100
(D)2,400
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統計: A(1), B(1), C(5), D(0), E(0) #2549026
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