試題詳解

12. 小何為某債券基金之經理人，其基金規模為 5 億元，修正存續期間為 8.5 年。假設目前市場存在 3 個月後到期之 10 年期公債期貨，其交割標的確定是價格存續期間為 100 萬元、轉換因子為 1.2 之某 期公債。若小何因預期央行即將升息，而想調低修正存續期間至 5 年，請問小何應交易幾口公債期 貨？
(A)1,500
(B)1,800
(C)2,100
(D)2,400