試題詳解

試卷：106年 - 臺灣銀行新進人員─衍生性金融產品PM人員 - 衍生性金融商品(1)理論與實務(2)商品規劃設計#64485 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：106年 - 臺灣銀行新進人員─衍生性金融產品PM人員 - 衍生性金融商品(1)理論與實務(2)商品規劃設計#64485

年份：106年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

13.當標的資產變動過大時，為了要正確衡量選擇權價值變動的風險，除了要考慮避險參數 Delta 之外，還必須考慮：
(A) Rho
(B) Theta
(C) Vgea
(D) Gamma

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