15. 假設兆豐金控持有價值為 1 億元的 A 公債投資組合,修正存續期間為 3(年),而兆豐金控預期市 場利率將會下滑,想利用利率期貨來調高債券投資組合的修正存續期間至 5(年)。今有一 2024 年3 月到期之美國長期公債期貨,交割標的為 A 公債,每單位該美國長期公債期貨契約所對應的 A公債之價格存續期間為 500,000 元,轉換因子為 2.0,請問兆豐金控應買進或賣出幾口該美國長期 公債期貨?
(A)賣出,200 口
(B)買進,200 口
(C)賣出,800 口
(D)買進,800 口

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統計: A(3), B(6), C(4), D(4), E(0) #3125851

詳解 (共 1 筆)

#6084515
[ (5-3) X (10/50W) ] X 2 = 800,為正值,所以買進。
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