試題詳解

試卷：113年 - 113-1 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#119566 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：113年 - 113-1 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#119566

年份：113年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

15. 若 X 之隨機過程為：dX = mX dt + sX dZ，其中 Z 是布朗運動（Brownian Motion）。請問若令 f(X)= lnX，其中 ln 代表 Natural Logarithm，則 dlnX 的隨機過程中 dZ 項前面的係數依 Ito’s Lemma 應該是下列何者？
(A) sX
(B) 2sX
(C) s
(D) m-0.5s2

正確答案：登入後查看