15. 若 X 之隨機過程為：dX = mX dt + sX dZ，其中 Z 是布朗運動（Brownian Motion）。請問若令 f(X)= lnX，其中 ln 代表 Natural Logarithm，則 dlnX 的隨機過程中 dZ 項前面的係數依 Ito’s Lemma 應該是下列何者？
(A) sX
(B) 2sX
(C) s
(D) m-0.5s2

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統計： A(3), B(6), C(7), D(1), E(0) #3227983

詳解 (共 1 筆)

#6084317
有興趣研究請參考韓傳祥教授<計量財務金融〈金融科技〉>第二章、第三章。
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