試題詳解

試卷：109年 - 109-2 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#91560 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：109年 - 109-2 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#91560

年份：109年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

16. 一個歐式股票賣權的標的股價為$55.50，履約價為$50，尚有三個月到期，則此選擇權的 Delta 係數最有可能為何？
(A)0.76
(B)0.25
(C)-0.18
(D)-0.83

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