16. 一個歐式股票賣權的標的股價為$55.50，履約價為$50，尚有三個月到期，則此選擇權的 Delta 係數最有可能為何？
(A)0.76
(B)0.25
(C)-0.18
(D)-0.83

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統計： A(1), B(2), C(19), D(4), E(0) #2474527

詳解 (共 1 筆)

#5397882

賣權的Delta為負，價平Delta約-0.5;履約價越高，Delta越小(絕對值越大); 履約價越低，Delta越大(絕對值越小)

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