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試卷名稱：103年 - 103-1 期貨交易分析人員︰期貨、選擇權與其他衍生性商品#124758
年份：103年
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
16. 承上題，若預期交換期間 LIBOR 會上升，則 LIBOR-in-arrears swap 和一般的利率交換合約(IRS)的 swap rate 間的關係為何？
(A)LIBOR-in-arrears 的 swap rate 大於一般的 IRS 的 swap rate
(B)LIBOR-in-arrears 的 swap rate 等於一般的 IRS 的 swap rate
(C)LIBOR-in-arrears 的 swap rate 小於一般的 IRS 的 swap rate
(D)不一定
