16. 關於布朗運動（Brownian Motion）B(t)，假設時間 t 和 s，滿足 t ＞ s。若 n＞s，下列敘述何者有誤？
(A)增量 B(t+n)-B(s)的分配與 B(t+n-s)相同
(B)增量 B(t+n)-B(s)的期望值為 0
(C)增量 B(t+n)-B(s)與 B(n)獨立
(D)增量 B(t+n)-B(s)服從常態分配

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統計： A(3), B(1), C(10), D(3), E(0) #3227984

詳解 (共 1 筆)

#6084318
有興趣研究請參考韓傳祥教授<計量財務金融〈金融科技〉>第二章、第三章。
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