試題詳解

17.一個 delta-neutral 的投資組合的 gamma 為-2,000，一個選擇權的 delta 及 gamma 分別為 0.5 及 1，則如何使此投資組合變成 delta 及 gamma neutral？
(A)賣出 2,000 單位的選擇權，買入 1,000 單位的現貨
(B)賣出 4,000 單位的選擇權，買入 4,000 單位的現貨
(C)買入 2,000 單位的選擇權，賣出 1,000 單位的現貨
(D)買入 2,000 單位的選擇權，賣出 4,000 單位的現貨