17. 假設某一個股票選擇權投資組合,其投資組合 Delta=1,投資組合 Gamma=5,請問其他條件不 變下,股價下跌 0.5 元,該股票選擇權投資組合價格最合理的變化為多少?
(A)下跌 0.5 元
(B)上漲 0.125 元
(C)上漲 0.5 元
(D)上漲 0.75 元

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統計: A(2), B(13), C(1), D(2), E(0) #3227985

詳解 (共 2 筆)

#6126928
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0.1+(5X0.5)/100=+0.125
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