17. 隱含波動度(implied volatility)的期限結構(term structure)若存在著隨選擇權到期日的增加而增加時，代表市場預期為何？ (A)未來標的資產報酬率波動度增加 (B)未來標的資產報酬率波動度減少 (C)未來標的資產報酬率分配呈現厚尾(fat tail)現象 (D)未來標的資產報酬率分配呈現負偏(negative skew)現象