2. 臺灣期貨交易所之臺股期貨契約為每點 200 元，期貨指數為 8,000 點，某共同基金之規模為 20 億元，Beta 係數為 1.28，若欲將 Beta 值降為 1.00，應：
(A)買進350 個期貨契約
(B)賣出 280 個期貨契約
(C)賣出 350 個期貨契約
(D)買進 280 個期貨契約

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統計： A(2), B(2), C(15), D(1), E(0) #2068108

詳解 (共 2 筆)

#3893822
期貨數量 = (目標Beta - 原來B...
(共 91 字，隱藏中）
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#5246707

一口期貨價值:期貨指數為8,000 點x每點 200 元=160萬元

投資組合欲降低beta值約當期貨口數:200,000萬元x(1.28-1.0)/160=350口期貨

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