試題詳解

試卷：107年 - 107-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#72317 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：107年 - 107-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#72317

年份：107年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

21.小信認為未來一年內美國股市將比臺灣股市更有上漲空間，若欲以權益交換（equity swap）合約來獲利，則其合理的交換方式為：
(A)收臺指報酬率、付 S&P500 指數報酬率
(B)收 S&P500 指數報酬率、付 LIBOR 報酬率
(C)付 S&P500 指數報酬率、收 LIBOR 報酬率
(D)付臺指報酬率、收 S&P500 指數報酬率

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