試題詳解

21. 某股票型基金經理人持有新臺幣 50 億元的股票投資組合，其 Beta=1.2。他認為近期股票市場可能 重挫，但受限於法規，無法賣出股票，所以他決定以指數期貨來避險。目前股票指數為 8,000 點， 臺股指數期貨每點 200 元，請問此基金經理人應買賣多少口臺指期貨來避險？
(A)2,500 口
(B)2,750 口
(C)3,250 口
(D)3,750 口