試題詳解

23. 下列關於衡量股票選擇權風險的敘述何者正確？
Ⅰ.Vega 是衡量到期日時間變動對選擇權價格的影響
Ⅱ.Delta 是衡量標的股票價格變動對選擇權價格的影響
Ⅲ.Gamma 是衡量標的股票價格變動對 Delta 值的影響
Ⅳ.對於不支付股利的歐式股票選擇權而言，價平的選擇權其 Gamma 值會隨著到期期間減少而增加
Ⅴ.對於不支付股利的歐式股票選擇權而言，價平的選擇權其 Gamma 值會隨著到期期間減少而減少
(A)僅Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
(B)僅Ⅱ、Ⅳ
(C)僅Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
(D)僅Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ