24.上市股票的選擇權投資組合由買入500份買權(單位gamma為0.0006)和賣出800份賣權(單位gamma為0.0002)組成。合約規模為每個選擇權1股。您可以交易同一股票的另一個買權,單位gamma為0.00014。您需要交易多少個買權,才能讓投資組合達到gamma中立?
(A)買入1,000份買權
(B)賣出1,000份買權
(C)我們首先需要達成delta中立
(D)我們沒有足夠的資訊來計算gamma避險
答案:登入後查看
統計: A(1), B(4), C(0), D(0), E(0) #3405212
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