試題詳解

試卷：113年 - 113-1 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#119566 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：113年 - 113-1 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#119566

年份：113年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

25. 一個歐式股票賣權的標的股價為$90，履約價為$100，尚有 2 個月到期，則此選擇權的 Delta 係數最有可能為何？
(A)-0.75
(B)-0.25
(C)0.25
(D)0.75

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