試題詳解

試卷：101年 - 101-1期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93759 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：101年 - 101-1期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93759

年份：101年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

26. 一個包含長部位的股票買權及賣權的投資組合，進行 delta 避險時，下列情況何者比較有利？
(A)股價變動較小
(B)股價變動較大
(C)股價上升時變動小，股價下降時變動大
(D)股價上升時變動大，股價下降時變動小

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